PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с RIET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с RIET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - HOMZ is a Materials fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HOMZ returned 9.79%/yr vs 9.51%/yr for RIET. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for RIET.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 7.72%.

HOMZ

1 день
1.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.24%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и RIET

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.12%2.72%9.49%36.49%-28.14%10.82%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%

Correlation

The correlation between HOMZ and RIET is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between HOMZ and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOMZ и RIET

Секторы
HOMZ
RIET

Недвижимость

41.2%
87.8%

Потребительский циклический сектор

33.2%

-

Финансовые услуги

10.3%
2.6%

Промышленность

9.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
41.2%
RIET
87.8%

Потребительский циклический сектор

HOMZ
33.2%
RIET

-

Финансовые услуги

HOMZ
10.3%
RIET
2.6%

Промышленность

HOMZ
9.3%
RIET

-

Сырьевые материалы

HOMZ
3.2%
RIET

-

Технологии

HOMZ
1.7%
RIET

-

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.7%
RIET

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.4%
RIET

-

Энергетика

HOMZ

-

RIET

-

Здравоохранение

HOMZ

-

RIET

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

RIET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX
Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ

Доходность на риск

HOMZ vs. RIET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZRIETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.10

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.59

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.66

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

4.32

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. RIET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RIET равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZRIETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.04

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и RIET

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и RIET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZRIETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-34.61%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-8.76%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-18.38%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-7.15%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-16.42%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.36%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и RIET

Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZRIETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.60%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.27%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

13.20%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.96%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.96%

+6.03%

Сравнение комиссий HOMZ и RIET

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RIET в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и RIET

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности RIET в 10.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.71%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and RIET have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMZ has higher volatility (5.40%) compared to RIET (3.60%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs RIET's -34.61%.

On 3-year performance, HOMZ leads with 9.79% vs 9.51% for RIET. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HOMZ has performed better with a 9.79% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.

RIET has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 2.71% for HOMZ.

HOMZ is categorized as Materials, while RIET is REIT. HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.50% for RIET.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и RIET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор