Сравнение HOMZ с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares Global Materials ETF (MXI).
HOMZ и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и MXI
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
HOMZ vs. MXI — Ранг доходности на риск
HOMZ
MXI
Сравнение HOMZ c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.64 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.19 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.19 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.33 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.64 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и MXI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и MXI
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и MXI
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -68.44% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -16.18% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -28.76% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -7.33% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -18.19% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.79% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и MXI
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.48% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 15.20% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.37% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.44% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 20.37% | +4.72% |