Сравнение HOMPX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HOMPX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMPX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 6.72% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%.
HOMPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMPX и VMFVX
HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HOMPX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
HOMPX
VMFVX
Сравнение HOMPX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMPX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.44 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMPX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.50 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HOMPX и VMFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMPX и VMFVX
Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.38% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HOMPX и VMFVX
Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMPX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -45.79% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.52% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -22.46% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -7.59% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.52% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.84% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMPX и VMFVX
Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMPX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.31% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.35% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.59% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.55% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 21.88% | -2.71% |