Сравнение HOMPX с FSLSX
HOMPX (HW Opportunities MP Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HOMPX returned 10.62%/yr vs 9.06%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HOMPX charges 0.00%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности HOMPX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOMPX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.19%.
HOMPX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
FSLSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам HOMPX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 15.94% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 32.12% |
Correlation
The correlation between HOMPX and FSLSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between HOMPX and FSLSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOMPX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
HOMPX
FSLSX
Сравнение HOMPX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMPX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.09 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 10.09 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMPX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HOMPX и FSLSX
Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOMPX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -69.87% | +46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.79% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -26.81% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -26.81% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -8.28% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.99% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMPX и FSLSX
HW Opportunities MP Fund (HOMPX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOMPX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.09% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.49% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 18.77% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.50% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.92% | -2.86% |
Сравнение комиссий HOMPX и FSLSX
HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMPX и FSLSX
Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.12% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOMPX and FSLSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOMPX has higher volatility (4.87%) compared to FSLSX (4.09%). In terms of maximum drawdown, HOMPX dropped -23.25% vs FSLSX's -69.87%.
HOMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOMPX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор