Сравнение HOLD с QIS
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -28.01%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -21.57%
- С начала года
- -28.01%
- 6 месяцев
- -28.49%
- 1 год
- -49.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -28.01% | -27.26% |
Correlation
The correlation between HOLD and QIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. QIS — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QIS
Сравнение HOLD c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и QIS
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки QIS в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -58.39% | +48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -57.79% | +52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -14.33% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и QIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 38.87% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 29.38% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 29.38% | -13.95% |
Сравнение комиссий HOLD и QIS
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и QIS
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности QIS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.87% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and QIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 1.87% for QIS.
They also come from different issuers: Harbor and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 1.00% for QIS.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор