Сравнение HOLD с HGER
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. HOLD is actively managed, while HGER is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 20.51%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 20.51% | 9.16% |
Correlation
The correlation between HOLD and HGER is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. HGER — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение HOLD c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и HGER
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -23.31% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -10.64% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.66% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.94% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.59% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.59% | -2.16% |
Сравнение комиссий HOLD и HGER
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и HGER
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HGER в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.88% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and HGER have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 5.88% for HGER.
HOLD is categorized as Multistrategy, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор