PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с JIBEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и JIBEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.49%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.38%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.38%.

HOIBX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

JIBEX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с DFXIXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOSGX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с FMBPXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOXJIBEX с UMMGX

Сравнение комиссий HOIBX и JIBEX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.15

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.36

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.06

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между HOIBX и JIBEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и JIBEX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JIBEX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.39%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.69%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и JIBEX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.85%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.06%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-13.81%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.73%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.65%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.54%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и JIBEX

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.09%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.79%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

3.04%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

4.38%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.57%

+2.00%