Сравнение HODL с ZCSH
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности HODL и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 120.31% |
Correlation
The correlation between HODL and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
HODL
ZCSH
Сравнение HODL c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 12.42 | -13.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 24.28 | -25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 5.18 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и ZCSH
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -93.73% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -69.62% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -28.74% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -74.37% | +58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 35.53% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и ZCSH
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 50.94% | -41.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 95.34% | -61.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 166.88% | -123.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 137.01% | -87.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 137.01% | -87.13% |
Сравнение комиссий HODL и ZCSH
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и ZCSH
Ни HODL, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HODL and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
HODL and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор