Сравнение HODL с ILS
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. HODL is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs 7.69% for ILS. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HODL charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности HODL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.67M | $18.55M | $23.31M | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам HODL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | 6.09% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between HODL and ILS is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. ILS — Ранг доходности на риск
HODL
ILS
Сравнение HODL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.73 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 13.95 | -14.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 52.37 | -53.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и ILS
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -2.46% | -50.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -0.55% | -52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | 0.00% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -0.50% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 0.15% | +34.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и ILS
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 0.41% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 1.44% | +31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 2.46% | +41.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 3.63% | +45.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 3.63% | +45.54% |
Сравнение комиссий HODL и ILS
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и ILS
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: VanEck and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор