Сравнение HODL с CBTO
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. HODL is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности HODL и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -30.32% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between HODL and CBTO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. CBTO — Ранг доходности на риск
HODL
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HODL c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и CBTO
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -21.27% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -21.27% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -15.36% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 12.31% | +31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 12.31% | +37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 12.31% | +37.57% |
Сравнение комиссий HODL и CBTO
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и CBTO
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and CBTO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для HODL и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор