Сравнение HODL с CBOL
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. HODL is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности HODL и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -24.53% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between HODL and CBOL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. CBOL — Ранг доходности на риск
HODL
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HODL c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и CBOL
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -5.05% | -47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -4.87% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -3.32% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 3.81% | +40.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 3.81% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 3.81% | +46.07% |
Сравнение комиссий HODL и CBOL
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и CBOL
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HODL and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для HODL и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор