Сравнение HODL с BTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF).
HODL и BTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -25.41% | -63.94% | 50.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -25.41%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -25.41%
- 6 месяцев
- -78.33%
- 1 год
- -61.97%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и BTF
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Доходность на риск
HODL vs. BTF — Ранг доходности на риск
HODL
BTF
Сравнение HODL c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.74 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.66 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.74 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.41 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.74 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.37 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между HODL и BTF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BTF
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 3.14% | 3.07% | 52.96% | 15.98% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTF
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки BTF в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -81.78% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -81.78% | +32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -79.91% | +34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -41.47% | +27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 42.93% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTF
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 12.99%, в то время как у Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 15.74% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 101.59% | -64.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 84.01% | -38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 65.67% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 65.67% | -14.77% |