Сравнение HODL с BTF
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BTF (CoinShares Bitcoin and Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BTF is actively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs -45.97% for BTF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. HODL charges 0.25%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -31.89%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
BTF
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -31.89%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.65K | $69.34K | $88.96K | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам HODL и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF | -31.89% | -12.44% | 54.44% |
Correlation
The correlation between HODL and BTF is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between HODL and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BTF — Ранг доходности на риск
HODL
BTF
Сравнение HODL c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.75 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.12 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTF
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -77.50% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -61.55% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -55.46% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -40.28% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 40.91% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTF
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 8.27%, в то время как у CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 9.49% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 37.48% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 54.25% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 58.04% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 58.04% | -8.87% |
Сравнение комиссий HODL и BTF
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BTF
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 213.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 213.69% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HODL and BTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.49%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BTF's -77.50%.
On 1-year performance, HODL leads with -43.00% vs -45.97% for BTF. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -43.00% return vs -45.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 213.69%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and CoinShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.24% for BTF.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор