Сравнение HODL с BTF
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BTF is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs -37.70% for BTF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -34.89%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 50.10% |
Correlation
The correlation between HODL and BTF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between HODL and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BTF — Ранг доходности на риск
HODL
BTF
Сравнение HODL c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.66 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.13 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.17 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTF
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -77.50% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -57.42% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -57.42% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -39.67% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 33.52% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTF
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеют волатильность 9.05% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.25% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 38.82% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 54.30% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 58.41% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 58.41% | -8.53% |
Сравнение комиссий HODL и BTF
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BTF
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HODL and BTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BTF's -77.50%.
On 1-year performance, BTF leads with -37.70% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTF has performed better with a -37.70% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and Valkyrie. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.24% for BTF.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор