Сравнение HOBIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBIX и MDVAX
HOBIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
HOBIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
HOBIX
MDVAX
Сравнение HOBIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.46 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.69 | 2.10 | +6.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.28 | +2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 2.05 | +6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.37 | 7.79 | +22.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.46 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.01 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HOBIX и MDVAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBIX и MDVAX
Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок HOBIX и MDVAX
Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -23.02% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -3.00% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.16% | -23.02% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.91% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.46% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.79% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBIX и MDVAX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.02% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.99% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 3.86% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.45% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.26% | +0.52% |