Сравнение HOBIX с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBIX и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBIX и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью -0.17%.
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBIX и HLIPX
HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
HOBIX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
HOBIX
HLIPX
Сравнение HOBIX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBIX | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.12 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.69 | 1.61 | +7.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.20 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 1.66 | +6.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.37 | 5.61 | +24.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.12 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.16 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HOBIX и HLIPX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBIX и HLIPX
Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок HOBIX и HLIPX
Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -16.91% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.97% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.16% | -16.91% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.29% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.94% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.88% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBIX и HLIPX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.74% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.62% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 4.30% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.66% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.62% | +1.16% |