PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с BATAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBEX с BATAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOBEX (Holbrook Income Fund) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, HOBEX returned 3.84%/yr vs 3.41%/yr for BATAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HOBEX charges 1.60%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и BATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у BATAX с доходностью 1.87%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.97%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

BATAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.24%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.41%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBEX и BATAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		2.12%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.10%

Correlation

The correlation between HOBEX and BATAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с HOBIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPX
Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с PBSMXBATAX с VCSHBATAX с DHEIXBATAX с DLDFX

Доходность на риск

HOBEX vs. BATAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c BATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXBATAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.06

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.70
7.71

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.60

2.14

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.89

6.69

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.41

27.99

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. BATAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATAX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и BATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXBATAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

1.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и BATAX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и BATAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBEXBATAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-17.42%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.94%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-1.15%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-8.12%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и BATAX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.52%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBEXBATAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.67%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.43%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.04%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.18%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

3.07%

+2.65%

Сравнение комиссий HOBEX и BATAX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и BATAX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью BATAX в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.79%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOBEX and BATAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATAX has higher volatility (0.67%) compared to HOBEX (0.52%). In terms of maximum drawdown, HOBEX dropped -23.58% vs BATAX's -17.42%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBEX и BATAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор