Сравнение HO.PA с MA
HO.PA (Thales S.A.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 18.25%/yr for MA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HO.PA торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции HO.PA уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.72% против 18.25% соответственно.
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
MA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам HO.PA и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
MA Mastercard Incorporated | -13.08% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between HO.PA and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between HO.PA and MA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. MA — Ранг доходности на риск
HO.PA
MA
Сравнение HO.PA c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HO.PA | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.83 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.61 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HO.PA | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и MA
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -55.01% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -20.75% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -26.26% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -26.26% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -40.66% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -22.68% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -9.10% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 10.98% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и MA
Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.53% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 18.07% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 22.96% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 24.10% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 27.24% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и MA
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор