PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 8.73%/yr for KO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.72% против 8.73% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.99%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

KO

1 день
0.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.07%
1 год
13.36%
3 года*
10.29%
5 лет*
11.94%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
KO
The Coca-Cola Company		16.72%1.88%16.06%-7.30%17.46%19.70%-5.98%23.32%11.79%0.33%

Correlation

The correlation between HO.PA and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.14

The correlation between HO.PA and KO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

HO.PA vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PAKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.78

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.34

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.28

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.76

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PAKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.78

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и KO

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PAKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-36.27%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-10.52%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-17.22%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-20.59%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-36.27%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-2.25%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-8.17%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

4.86%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и KO

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PAKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.80%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

13.18%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

17.16%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

16.49%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

18.74%

+8.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и KO

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, KO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор