Сравнение HNSS.L с URTH
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 54.01%/yr vs 17.19%/yr for URTH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 9.47%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 84.37%
- 6 месяцев
- 88.21%
- 1 год
- 173.28%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 84.37% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.47% | 12.71% | 20.73% | 17.75% | -1.83% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and URTH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between HNSS.L and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. URTH — Ранг доходности на риск
HNSS.L
URTH
Сравнение HNSS.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 3.62 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 14.72 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и URTH
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки URTH в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -27.18% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -6.95% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -18.55% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.50% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -3.33% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 1.71% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и URTH
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 4.00% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 8.70% | +17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 11.34% | +42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 14.47% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 16.70% | +21.59% |
Сравнение комиссий HNSS.L и URTH
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и URTH
HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and URTH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while URTH is Global Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор