PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSS.L с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNSS.L с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 3 years, HNSS.L returned 54.01%/yr vs 34.68%/yr for LLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNSS.L и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HNSS.L торгуется в GBP, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSS.L показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.32%.

HNSS.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.02%
С начала года
84.37%
6 месяцев
88.21%
1 год
173.28%
3 года*
54.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
-2.32%
1 месяц
12.72%
С начала года
6.32%
6 месяцев
10.37%
1 год
42.74%
3 года*
34.68%
5 лет*
41.04%
10 лет*
34.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNSS.L и LLY

2026 (YTD)2025202420232022
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		84.37%45.50%19.96%32.89%-25.65%
LLY
Eli Lilly and Company		6.32%30.25%35.63%52.87%72.01%

Correlation

The correlation between HNSS.L and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.06

The correlation between HNSS.L and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SMHHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с INTL.LHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

HNSS.L vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSS.L c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNSS.LLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.13

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.67

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.72

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

4.13

+10.62

HNSS.L vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSS.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSS.L и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNSS.L и LLY

Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки LLY в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNSS.LLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-36.33%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.74%

-24.98%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.83%

-36.33%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.32%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-8.41%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

10.38%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSS.L и LLY

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNSS.LLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

9.52%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

27.10%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.01%

37.94%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.29%

32.85%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

31.30%

+6.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSS.L и LLY

HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

HNSS.L and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор