PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с H50E.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с H50E.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).

HNSC.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и H50E.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.88%37.68%4.43%26.39%-10.89%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью -1.88%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

H50E.L

1 день
3.50%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.02%
1 год
18.89%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HMWD.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с HSTC.L
Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с SPYH50E.L с EUE.LH50E.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HNSC.L и H50E.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LH50E.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.00

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.42

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

1.40

+5.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

5.15

+19.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа H50E.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LH50E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.00

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.28

+0.76

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и H50E.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и H50E.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.63%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и H50E.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке H50E.L в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и H50E.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LH50E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-34.68%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-11.49%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.28%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.26%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и H50E.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LH50E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

7.26%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

12.30%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

18.77%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

20.36%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

20.54%

+16.60%