PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и FSTEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		31.39%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-19.99%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.

HNRIX

1 день
-1.68%
1 месяц
8.55%
С начала года
31.39%
6 месяцев
36.94%
1 год
38.71%
3 года*
22.80%
5 лет*
25.50%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с HBFBXHNRIX с HFLGXHNRIX с GASFXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFCSXHNRIX с PGJZX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий HNRIX и FSTEX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

HNRIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.54

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.35

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между HNRIX и FSTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и FSTEX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и FSTEX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-83.31%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-18.57%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-26.88%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.55%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-25.28%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и FSTEX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.52% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.75%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.29%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

25.29%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

29.77%

+5.29%