PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с FSTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, HNRIX returned 21.33%/yr vs 21.28%/yr for FSTEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HNRIX charges 1.92%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 28.63%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 33.02%.

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.51%
С начала года
33.02%
6 месяцев
30.09%
1 год
48.72%
3 года*
19.91%
5 лет*
21.28%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и FSTEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
FSTEX
Invesco Energy Fund		33.02%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-19.99%

Correlation

The correlation between HNRIX and FSTEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between HNRIX and FSTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с HBFBXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX

Доходность на риск

HNRIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.49

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.12

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

4.57

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.52

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и FSTEX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и FSTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-83.31%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.30%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-18.58%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-26.88%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.73%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-25.20%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и FSTEX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 6.64%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.69%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.32%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

18.96%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

25.16%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

29.72%

+5.07%

Сравнение комиссий HNRIX и FSTEX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и FSTEX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSTEX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.67%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HNRIX and FSTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTEX has higher volatility (7.69%) compared to HNRIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs FSTEX's -83.31%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор