Сравнение HNDRX с JDIEX
HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) and JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, HNDRX returned 8.59%/yr vs 10.72%/yr for JDIEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HNDRX charges 1.04%/yr vs 1.26%/yr for JDIEX.
Доходность
Сравнение доходности HNDRX и JDIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDRX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью 8.28%.
HNDRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
JDIEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам HNDRX и JDIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 4.83% | 10.78% | 15.41% | 14.97% | -10.12% | 13.08% | 7.21% | 13.22% | -1.67% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 8.28% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 0.21% |
Correlation
The correlation between HNDRX and JDIEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between HNDRX and JDIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDRX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск
HNDRX
JDIEX
Сравнение HNDRX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDRX | JDIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.57 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.21 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 20.58 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDRX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HNDRX и JDIEX
Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и JDIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDRX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -17.63% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.49% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -10.66% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -17.57% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.37% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -2.53% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.88% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDRX и JDIEX
Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 0.76%, в то время как у Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDRX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.35% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 4.72% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 6.32% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.32% | 11.29% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.72% | -0.24% |
Сравнение комиссий HNDRX и JDIEX
HNDRX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDRX и JDIEX
Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 0.20% | 0.21% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.28% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HNDRX and JDIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JDIEX has higher volatility (1.35%) compared to HNDRX (0.76%). In terms of maximum drawdown, HNDRX dropped -20.71% vs JDIEX's -17.63%.
JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNDRX и JDIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор