PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с HRSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и HRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.32%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.36%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.36%.

HNDRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.72%
1 год
10.38%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

HRSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.49%
3 года*
3.59%
5 лет*
29.54%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с STTIX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с RDMIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX

Сравнение комиссий HNDRX и HRSTX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXHRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

7.90

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.12

+0.58

Корреляция

Корреляция между HNDRX и HRSTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и HRSTX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HRSTX в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.36%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и HRSTX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и HRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-69.69%

+48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-2.42%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-2.42%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.68%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-27.85%

+25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.32%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и HRSTX

Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.51%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

2.60%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

2.69%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

97.90%

-88.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

69.52%

-58.95%