PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с HIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HNDL is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, HNDL returned 12.14%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNDL показывает доходность 7.41%, а HIDE немного ниже – 7.04%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-1.63%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between HNDL and HIDE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.43

The correlation between HNDL and HIDE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HNDL и HIDE

Секторы
HNDL
HIDE

Финансовые услуги

89.8%

-

Технологии

22.7%

-

Энергетика

16.4%
0.1%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Недвижимость

9.8%
99.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
0.6%

Здравоохранение

6.1%

-

Промышленность

5.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
HIDE

-

Технологии

HNDL
22.7%
HIDE

-

Энергетика

HNDL
16.4%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
HIDE

-

Недвижимость

HNDL
9.8%
HIDE
99.2%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
HIDE
0.6%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
HIDE

-

Промышленность

HNDL
5.0%
HIDE
0.0%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
HIDE

-

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
HIDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

HNDL vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.46

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.46

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.72

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

19.13

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HNDL и HIDE

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-5.15%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-2.31%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-5.15%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.94%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.57%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и HIDE

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.47%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

3.92%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

4.43%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

4.25%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

4.25%

+6.49%

Сравнение комиссий HNDL и HIDE

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и HIDE

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and HIDE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDL has higher volatility (2.06%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, HNDL leads with 12.14% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HNDL has performed better with a 12.14% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.96% for HIDE.

They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор