PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с FLHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с FLHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).

HNDL и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDL и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и FLHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-4.69%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		0.07%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.07%.

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—

FLHY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLDHNDL с MDIV
Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с FDHYFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с BSJOFLHY с SPY

Сравнение комиссий HNDL и FLHY

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Доходность на риск

HNDL vs. FLHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLFLHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.88

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.18

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

10.96

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. FLHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLFLHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между HNDL и FLHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и FLHY

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FLHY в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и FLHY

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и FLHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLFLHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-22.58%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.85%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-15.19%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.09%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.59%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.77%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и FLHY

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLFLHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.24%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.91%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

6.09%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

6.91%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

8.18%

+2.62%