PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HESGXHNDDX с HNDRXHNDDX с USRAXHNDDX с RIDAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий HNDDX и TWEIX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

HNDDX
Horizon Active Dividend Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

HNDDX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.35

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.27

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.91

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между HNDDX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и TWEIX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и TWEIX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-39.30%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.86%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-13.69%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.90%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.17%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и TWEIX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.04%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.12%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

11.60%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.71%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

13.35%

+2.60%