PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNDDX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDDX с TWEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HNDDX returned 11.18%/yr vs 7.67%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HNDDX charges 1.10%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 10.55%.

HNDDX

1 день
0.33%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
9.50%
С начала года
11.56%
1 год
22.85%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
7.62%
С начала года
10.55%
1 год
16.72%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDDX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		11.56%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.55%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between HNDDX and TWEIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between HNDDX and TWEIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с HNDRXHNDDX с QQQHNDDX с ARANXHNDDX с HESGXHNDDX с VUGHNDDX с RIDAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

HNDDX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNDDXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.13

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.72

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

8.86

+5.77

HNDDX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и TWEIX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDDXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-39.30%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.43%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-10.16%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-13.69%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.43%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.15%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и TWEIX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 2.63% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDDXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.43%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

8.54%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

10.75%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

13.30%

+2.52%

Сравнение комиссий HNDDX и TWEIX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и TWEIX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности TWEIX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.85%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.53%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

HNDDX and TWEIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDDX has higher volatility (2.63%) compared to TWEIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, HNDDX dropped -36.28% vs TWEIX's -39.30%.

HNDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDDX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор