PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-7.25%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HESGXHNDDX с USRAXHNDDX с ARANXHNDDX с RIDAX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYXHNDRX с STTIX

Сравнение комиссий HNDDX и HNDRX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

HNDDX
Horizon Active Dividend Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

HNDDX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.42

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.28

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.73

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа HNDRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.91

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между HNDDX и HNDRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и HNDRX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и HNDRX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-20.71%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.02%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-13.99%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.13%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.85%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.34%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и HNDRX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.84%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

5.17%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

11.22%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

9.37%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

10.57%

+5.38%