PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с HESGXHNDDX с HNDRXHNDDX с USRAXHNDDX с RIDAXHNDDX с ARANX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий HNDDX и VUG

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

HNDDX
Horizon Active Dividend Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

HNDDX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.32

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.19

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.15

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.82

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между HNDDX и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и VUG

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и VUG

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-50.68%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.53%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-35.61%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-12.25%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.13%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.72%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и VUG

Текущая волатильность для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.12%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

12.70%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

22.70%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

22.22%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

21.38%

-5.43%