PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HNDRXHNDDX с HESGXHNDDX с USRAXHNDDX с ARANX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий HNDDX и RIDAX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund

Доходность на риск

HNDDX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.15

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.85

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.56

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между HNDDX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и RIDAX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и RIDAX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-42.37%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.25%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-16.28%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.54%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.42%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и RIDAX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.31%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

5.61%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

9.54%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

9.48%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

10.68%

+5.27%