PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

HNACX управляется Harbor. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий HNACX и MRFOX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.68

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.75

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.35

Корреляция

Корреляция между HNACX и MRFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и MRFOX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и MRFOX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-29.10%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-7.09%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-12.98%

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-5.32%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-2.37%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.77%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и MRFOX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.04%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.08%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

11.83%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

12.04%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

14.29%

+10.73%