Сравнение HMXIX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXIX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -5.46% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции HMXIX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 1.90% соответственно.
HMXIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 6.28%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXIX и STTIX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
HMXIX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
HMXIX
STTIX
Сравнение HMXIX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.91 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.48 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 4.15 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.24 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между HMXIX и STTIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и STTIX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.48% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и STTIX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -18.71% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -2.68% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -18.71% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -18.71% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.83% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.95% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и STTIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.33% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.45% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 4.10% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 9.85% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 7.80% | +2.77% |