Сравнение HMXIX с JHQTX
HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, HMXIX returned 6.33%/yr vs 7.42%/yr for JHQTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HMXIX charges 1.99%/yr vs 0.60%/yr for JHQTX.
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и JHQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью 2.86%.
HMXIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 7.71%
JHQTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMXIX и JHQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 9.18% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.16% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 2.86% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
Correlation
The correlation between HMXIX and JHQTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between HMXIX and JHQTX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск
HMXIX
JHQTX
Сравнение HMXIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | JHQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.25 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.31 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и JHQTX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и JHQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXIX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -18.72% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -5.78% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -11.37% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -18.72% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.46% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.13% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.26% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и JHQTX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXIX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.73% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 5.38% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 6.60% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 9.72% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 9.55% | +1.04% |
Сравнение комиссий HMXIX и JHQTX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и JHQTX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности JHQTX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 5.61% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.48% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMXIX and JHQTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMXIX has higher volatility (3.09%) compared to JHQTX (0.73%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs JHQTX's -18.72%.
HMXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMXIX и JHQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор