Сравнение HMVYX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
HMVYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HMVYX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMVYX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMVYX Hartford MidCap Value Fund | 2.95% | 4.58% | 10.25% | 16.17% | -7.77% | 28.41% | 0.51% | 33.72% | -14.61% | 13.37% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HMVYX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции HMVYX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.12% соответственно.
HMVYX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.18%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMVYX и UMCVX
HMVYX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
HMVYX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
HMVYX
UMCVX
Сравнение HMVYX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMVYX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.09 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.88 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMVYX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HMVYX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMVYX и UMCVX
Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMVYX Hartford MidCap Value Fund | 4.17% | 4.30% | 11.36% | 6.44% | 10.05% | 6.82% | 0.57% | 5.05% | 12.94% | 2.53% | 7.04% | 8.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок HMVYX и UMCVX
Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMVYX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -59.30% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -15.59% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.10% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.47% | -45.77% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.09% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -10.11% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.67% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMVYX и UMCVX
Текущая волатильность для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) составляет 5.56%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMVYX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.58% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 14.67% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.60% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 27.16% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 25.10% | -4.49% |