Сравнение HMUS.L с HIUS.L
HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds from HSBC - HMUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMUS.L returned 16.28%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HMUS.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUS.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUS.L показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
HMUS.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.14%
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMUS.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 8.53% | 5.24% | 25.87% | 19.21% | -4.53% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between HMUS.L and HIUS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between HMUS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
HMUS.L
HIUS.L
Сравнение HMUS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUS.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 7.20 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 20.58 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.44 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HMUS.L и HIUS.L
Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.78% | -25.20% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.86% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -25.20% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.87% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.41% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUS.L и HIUS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) составляет 2.54%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.46% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.84% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 14.36% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.67% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.67% | +1.11% |
Сравнение комиссий HMUS.L и HIUS.L
И HMUS.L, и HIUS.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUS.L и HIUS.L
Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMUS.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HMUS.L and HIUS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMUS.L and HIUS.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
HMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index.
Подберите оптимальное распределение для HMUS.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор