Сравнение HIUS.L с USFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).
HIUS.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и USFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и USFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.10% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -2.91% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 1.10%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFM.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и USFM.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
USFM.L
Сравнение HIUS.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | USFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.70 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 5.74 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и USFM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и USFM.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.18% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и USFM.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и USFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -27.52% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.00% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.78% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.54% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.80% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и USFM.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.65% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.22% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 12.80% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.28% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.42% | +0.10% |