PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с FEXU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и FEXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и FEXU.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
4.76%7.02%18.72%8.91%-4.32%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как FEXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 4.76%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

FEXU.L

1 день
1.74%
1 месяц
-1.86%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.84%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Сравнение комиссий HIUS.L и FEXU.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LFEXU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.55

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.38

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.78

-0.20

HIUS.L vs. FEXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEXU.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и FEXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LFEXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и FEXU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и FEXU.L

Ни HIUS.L, ни FEXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и FEXU.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки FEXU.L в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и FEXU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LFEXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-39.38%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-13.14%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.60%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.60%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.95%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и FEXU.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеют волатильность 4.57% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LFEXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.09%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.76%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.64%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.32%

-1.80%