Сравнение HIUS.L с FEXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).
HIUS.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и FEXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 3.76% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.90% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 3.76%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и FEXD.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
FEXD.L
Сравнение HIUS.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.77 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.34 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 0.94 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и FEXD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и FEXD.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и FEXD.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и FEXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -31.91% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.85% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.88% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.42% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 7.57% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и FEXD.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.31% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.20% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.38% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.45% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.80% | -3.28% |