PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с BBUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и BBUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и BBUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc
-2.88%9.16%27.18%21.25%-4.92%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как BBUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у BBUS.L с доходностью -2.88%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

BBUS.L

1 день
2.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.01%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

Сравнение комиссий HIUS.L и BBUS.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LBBUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.36

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.96

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.30

+3.28

HIUS.L vs. BBUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BBUS.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и BBUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LBBUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и BBUS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и BBUS.L

Ни HIUS.L, ни BBUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и BBUS.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке BBUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и BBUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LBBUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-34.26%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-12.43%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.74%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.51%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.13%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и BBUS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LBBUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.87%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.23%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.11%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.57%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.36%

-1.84%