Сравнение HIUS.L с XMVU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).
HIUS.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и XMVU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -0.06% | 0.25% | 17.70% | 4.30% | -2.05% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XMVU.L с доходностью -0.06%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVU.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и XMVU.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
XMVU.L
Сравнение HIUS.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.18 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.16 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.25 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.67 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.18 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и XMVU.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и XMVU.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и XMVU.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и XMVU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -32.98% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.27% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.25% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.73% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.83% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и XMVU.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.60% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 6.86% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 11.80% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 12.11% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.89% | +1.63% |