PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и ISDU.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.81%8.03%11.27%19.55%-5.38%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 0.81%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

ISDU.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.81%
6 месяцев
4.04%
1 год
21.50%
3 года*
10.93%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Сравнение комиссий HIUS.L и ISDU.L

И HIUS.L, и ISDU.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.86

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

4.56

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.93

-4.35

HIUS.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и ISDU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и ISDU.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.75%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и ISDU.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и ISDU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-37.79%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.95%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.17%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.24%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.02%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и ISDU.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.13%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.62%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.47%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.46%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.33%

-0.81%