Сравнение HIUS.L с ISDU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).
HIUS.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и ISDU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.81% | 8.03% | 11.27% | 19.55% | -5.38% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 0.81%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и ISDU.L
И HIUS.L, и ISDU.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
ISDU.L
Сравнение HIUS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.86 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.56 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 13.93 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и ISDU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и ISDU.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.75% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и ISDU.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и ISDU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -37.79% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -8.95% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.17% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.24% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.02% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и ISDU.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.13% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.62% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.47% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.46% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.33% | -0.81% |