PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUD.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUD.L с USFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 12.27%/yr vs 10.44%/yr for USFM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 11.89%.

HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.07%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%

USFM.L

1 день
0.38%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.89%
6 месяцев
13.11%
1 год
23.60%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и USFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%14.61%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		11.89%13.71%18.11%16.29%-13.57%24.98%14.18%30.60%-6.02%15.88%

Correlation

The correlation between HMUD.L and USFM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.87

The correlation between HMUD.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VBKHMUD.L с VOO
Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L

Доходность на риск

HMUD.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUD.LUSFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.53

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.37

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

13.99

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUD.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUD.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.82

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и USFM.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке USFM.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и USFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUD.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-35.45%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.96%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-16.05%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-22.41%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.68%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.68%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и USFM.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 2.81% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUD.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.93%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.48%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.13%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.46%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.20%

+0.16%

Сравнение комиссий HMUD.L и USFM.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и USFM.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности USFM.L в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMUD.L and USFM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.25% for USFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и USFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор