Сравнение HMUD.L с USDV.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMUD.L returned 14.64%/yr vs 9.39%/yr for USDV.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUD.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.39% соответственно.
HMUD.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 14.64%
USDV.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам HMUD.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 6.78% | 13.89% | 25.05% | 27.48% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.46% | -5.71% | 21.56% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 9.74% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.37% | 25.59% | 0.26% | 23.70% | -4.23% | 15.39% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and USDV.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between HMUD.L and USDV.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
USDV.L
Сравнение HMUD.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMUD.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.26 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.57 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и USDV.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -38.11% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -6.96% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -15.12% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -15.12% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -35.73% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -1.25% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.61% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.84% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и USDV.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.48% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 6.87% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 9.68% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.82% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.74% | +0.59% |
Сравнение комиссий HMUD.L и USDV.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и USDV.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USDV.L в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and USDV.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор