PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMUD.L с MXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и MXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у MXUS.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции HMUD.L уступали акциям MXUS.L по среднегодовой доходности: 14.59% против 15.33% соответственно.


HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.07%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.75%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и MXUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%21.56%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF
10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%

Correlation

The correlation between HMUD.L and MXUS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г.

0.93

The correlation between HMUD.L and MXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HMUD.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMUD.LMXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.31

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

14.01

-2.28

HMUD.L vs. MXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUS.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и MXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HMUD.LMXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и MXUS.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и MXUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMUD.LMXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-34.38%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.35%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-18.78%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-25.25%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-34.38%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.83%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и MXUS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 2.81%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMUD.LMXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.20%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.55%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.64%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.19%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.42%

-0.06%

Сравнение комиссий HMUD.L и MXUS.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и MXUS.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, HMUD.L and MXUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.05% for MXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и MXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор