PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUD.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUD.L с MXUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 12.27%/yr vs 13.61%/yr for MXUD.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у MXUD.L с доходностью 10.40%.

HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.07%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%

MXUD.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.09%
1 год
27.70%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и MXUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%3.60%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.40%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%

Correlation

The correlation between HMUD.L and MXUD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.98

The correlation between HMUD.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VBKHMUD.L с VOO
Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L

Доходность на риск

HMUD.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUD.LMXUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.43

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.27

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

14.10

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUD.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUD.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUD.LMXUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и MXUD.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке MXUD.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и MXUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUD.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-34.70%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.43%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-19.43%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-25.22%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.78%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и MXUD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 2.81%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUD.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.28%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.54%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.65%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.23%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.46%

-2.10%

Сравнение комиссий HMUD.L и MXUD.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и MXUD.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MXUD.L в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HMUD.L and MXUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.05% for MXUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и MXUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор