PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMUD.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 10.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMUD.L имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции HSPX.L немного впереди с 15.24%.


HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.07%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%

HSPX.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.89%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и HSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%21.56%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
10.23%17.61%25.19%26.27%-18.82%29.77%17.38%31.44%-5.58%21.36%

Correlation

The correlation between HMUD.L and HSPX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2010 г.

0.84

The correlation between HMUD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HMUD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMUD.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.18

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

13.68

-1.95

HMUD.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HMUD.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и HSPX.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и HSPX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMUD.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-33.44%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.73%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-18.51%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-25.36%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-33.44%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.76%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и HSPX.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMUD.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.61%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.02%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.20%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.54%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.03%

+0.33%

Сравнение комиссий HMUD.L и HSPX.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и HSPX.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HSPX.L в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы


HMUD.L and HSPX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HMUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HSPX.L is S&P 500. HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор