Сравнение HMUD.L с HSPX.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMUD.L returned 14.59%/yr vs 15.24%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 10.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMUD.L имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции HSPX.L немного впереди с 15.24%.
HMUD.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.59%
HSPX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам HMUD.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 8.96% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.48% | -5.72% | 21.56% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.23% | 17.61% | 25.19% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 17.38% | 31.44% | -5.58% | 21.36% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and HSPX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between HMUD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
HSPX.L
Сравнение HMUD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUD.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 13.68 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -33.44% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.73% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.51% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -25.36% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -33.44% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.76% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и HSPX.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.61% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.02% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.20% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.54% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.03% | +0.33% |
Сравнение комиссий HMUD.L и HSPX.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HSPX.L в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and HSPX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
HMUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HSPX.L is S&P 500. HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор