PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и HJPSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с SFNNX

Сравнение комиссий HMSIX и HJPSX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.69

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.24

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.00

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

7.34

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.69

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между HMSIX и HJPSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HJPSX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HJPSX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-47.91%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.77%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-33.24%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-12.12%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-10.10%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

4.03%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HJPSX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.05%, в то время как у Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.83%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.58%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.23%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

17.12%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

17.66%

+11.96%