PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSIX с HJPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both mutual funds - HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HMSIX returned 19.67%/yr vs 8.50%/yr for HJPSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HMSIX charges 1.51%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 13.82%.

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

HJPSX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.23%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.30%
1 год
30.69%
3 года*
20.14%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSIX и HJPSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		13.82%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-11.78%

Correlation

The correlation between HMSIX and HJPSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.31

Over the past year, the correlation between HMSIX and HJPSX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX

Доходность на риск

HMSIX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.68

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.33

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.97

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

6.09

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.50

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HJPSX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSIXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-47.91%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.77%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-14.77%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-33.24%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.74%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-10.06%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.79%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HJPSX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSIXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.07%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.33%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.39%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.24%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

17.74%

+11.67%

Сравнение комиссий HMSIX и HJPSX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HJPSX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности HJPSX в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.64%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSIX and HJPSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to HJPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs HJPSX's -47.91%.

HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSIX и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор