PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и GRHIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.81%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-26.47%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.81%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

GRHIX

1 день
-1.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.81%
6 месяцев
30.25%
1 год
88.42%
3 года*
30.35%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий HMSIX и GRHIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.04

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.41

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

5.33

-4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

19.81

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.04

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между HMSIX и GRHIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и GRHIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности GRHIX в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.83%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и GRHIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-70.61%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.09%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-31.47%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.24%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-18.49%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

4.33%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и GRHIX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.94%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

20.96%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

29.30%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

29.52%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

29.67%

-0.05%