PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с DHIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

DHIVX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.31%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий HMSIX и DHIVX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.63

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.11

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.54

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

9.91

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.63

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между HMSIX и DHIVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и DHIVX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и DHIVX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-36.18%

-32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-7.73%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-20.41%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.31%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-5.65%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

1.98%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и DHIVX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.72%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

6.98%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

11.79%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.26%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

14.74%

+14.88%