Сравнение HMSFX с HIMDX
HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) are both mutual funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while HIMDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hennessy. HMSFX is passively managed, while HIMDX is actively managed. Over the past 5 years, HMSFX returned 19.14%/yr vs 17.14%/yr for HIMDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMSFX charges 1.75%/yr vs 0.95%/yr for HIMDX.
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и HIMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSFX показывает доходность 17.29%, а HIMDX немного ниже – 17.26%.
HMSFX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
HIMDX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам HMSFX и HIMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 17.29% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 17.26% | 3.04% | 34.59% | 31.31% | 3.10% | 27.77% | 23.82% | 16.02% | -22.22% |
Correlation
The correlation between HMSFX and HIMDX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between HMSFX and HIMDX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSFX vs. HIMDX — Ранг доходности на риск
HMSFX
HIMDX
Сравнение HMSFX c HIMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMSFX | HIMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.02 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.76 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и HIMDX
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HIMDX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HIMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSFX | HIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -55.79% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -12.62% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -27.65% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -27.65% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.93% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -7.15% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.77% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и HIMDX
Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) составляет 5.40%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSFX | HIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.46% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 16.56% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 22.07% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 23.42% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 25.11% | +4.20% |
Сравнение комиссий HMSFX и HIMDX
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HIMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и HIMDX
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности HIMDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 0.89% | 1.05% | 19.21% | 9.61% | 21.65% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 40.44% | 18.62% | 0.64% | 1.10% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.89% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMSFX and HIMDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMDX has higher volatility (7.46%) compared to HMSFX (5.40%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs HIMDX's -55.79%.
HMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMSFX и HIMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор