Сравнение HIMDX с GASFX
HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) and GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) are both mutual funds - HIMDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hennessy, while GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HIMDX returned 14.65%/yr vs 8.88%/yr for GASFX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HIMDX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for GASFX.
Доходность
Сравнение доходности HIMDX и GASFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMDX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у GASFX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции HIMDX превзошли акции GASFX по среднегодовой доходности: 14.65% против 8.88% соответственно.
HIMDX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 14.65%
- Всё время*
- 15.06%
GASFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 8.88%
- Всё время*
- 9.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HIMDX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 20.52% | 3.04% | 34.59% | 31.31% | 3.10% | 27.77% | 23.82% | 16.02% | -23.18% | 21.17% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.18% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Correlation
The correlation between HIMDX and GASFX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between HIMDX and GASFX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMDX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
HIMDX
GASFX
Сравнение HIMDX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMDX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.58 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 4.41 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMDX и GASFX
Максимальная просадка HIMDX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMDX и GASFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMDX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -49.33% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -6.95% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -9.73% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -18.25% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -37.23% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.40% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.83% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.50% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMDX и GASFX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMDX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.19% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 10.09% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 12.46% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 15.50% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.74% | +7.41% |
Сравнение комиссий HIMDX и GASFX
HIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMDX и GASFX
Дивидендная доходность HIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GASFX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.95% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 0.87% | 1.05% | 19.21% | 9.61% | 21.65% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 40.44% | 18.62% | 0.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIMDX and GASFX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMDX has higher volatility (6.26%) compared to GASFX (4.19%). In terms of maximum drawdown, HIMDX dropped -55.79% vs GASFX's -49.33%.
HIMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMDX и GASFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор